Den 27. februar 1931 bodde Azad og hans kollega Sukhdev Thapar i et hus i Allahabad. Det britiske politiet fikk informasjon om hvor de befant seg og omringet huset. Azad og Thapar bestemte seg for å slå tilbake og engasjerte seg i en voldsom pistolkamp med politiet.
Under møtet ble Azad skutt i brystet og låret. Til tross for at han var hardt såret, fortsatte han å skyte tilbake mot politiet. Til slutt gikk han tom for ammunisjon og innså at det ikke var noen måte å rømme. Deretter skjøt han seg selv i hodet for å unngå fangst.
Azads død sjokkerte og gjorde det indiske folket sint. Han ble ansett som et symbol på mot, offer og dedikasjon til saken for indisk uavhengighet. Hans død inspirerte utallige andre unge mennesker til å bli med i frihetsbevegelsen og kjempe for Indias frihet fra britisk styre.